职位描述
岗位职责：
1、基于逐笔成交、订单簿等高频数据，挖掘和构建日内高频因子。
2、开发并优化日内高频交易策略，进行回测和实盘验证。
3、处理和分析大规模高频数据，提取有效市场信息。
4、与量化开发、交易执行团队协作，确保策略顺利实施。
岗位要求：
1、数学、统计、金融工程、计算机等相关专业硕士及以上学历。
2、有一段以上量化研究或高频交易经验，有日内因子开发经验者优先。
3、熟练使用Python、C++等编程语言，熟悉Pandas、NumPy等工具。
4、对市场微观结构有深入理解，具备扎实的统计学和机器学习基础。
5、逻辑思维强，对金融市场有浓厚兴趣，具备团队协作精神。
加分项：
1、有实盘高频策略开发经验。
2、熟悉国内外股票市场高频交易规则。
3、具备大规模数据处理经验。